韩雨 / 程序化交易的一些概念
Created 2014-01-18 Modifyed 2014-01-18

479 Words

#入市策略

  • 趋势跟踪法
  • 震荡期法
  • 价格模式

#过滤策略

  • 筛选出最具有交易价值的交易信号

#退出策略

  • 目标盈利
  • 跟踪止损
  • 固定止损

#最后15分钟收益率,对次日股指期货走势同向放大 #波动率 #机构和散户比 #市场倾向于回归平均值 #趋势性策略

  • 价格和交易量为基础的统计指标组合
  • 趋势交易、模式识别、反向交易、动量交易、均值回复
  • 均线
    • 指数平均算法
      • MACD指标(交叉点)
  • 通道

#动量策略 #摆动策略 #缺口回补策略 #模式识别 #套利投资

  • 高速交易获得基差和价差的短期时间窗
  • 实现组合下单策略
  • 快速判断交易品种的流动性
  • 调整多个交易品种的内部匹配

#恰当时间用适当交易系统收取最大收益,5、30、60、日线图、周线图 #周期(5,15分钟) #影响执行的三个因数

  • 进场滑点
  • 网络状况
  • 交易纪律执行

#单位风险收益率

  • 收益率(净值增长率)/标准差(净值标准差)
  • 标准差=可能的变动程度
  • 风险和收益比较
  • 收益相同,选择标准差较小;标准差相同,选择收益较高

#特雷诺指数

  • 承担单位风险所获得的超额收益
  • 指数越大,承担系统风险所获得的超额收益越高

#詹森指数

  • 越大,基金投资组合的业绩越好

#夏普指数

  • 承担单位风险所获得的补偿,越大,基金投资组合的业绩越好。